#BankingUnion: Банките в ЕС са подобрили своята устойчивост, но рентабилността остава слаба

Европейският банков орган (ЕБО) публикува своето табло за управление на риска, което обобщава основните рискове и уязвимости в банковия сектор на ЕС, като използва количествени показатели за риска.

Заедно с таблото за управление ЕБО публикува резултатите от своя въпросник за оценка на риска, който включва становищата на банките и пазарните анализатори относно прогнозите за риска, събрани през есента на 2018 г.

През третото тримесечие (Q3) на 2018 г. таблото за управление потвърждава подобрения както в качеството на активите, така и в съотношението на капитала, докато рентабилността остава слаба. Съотношението на капитала на европейските банки остава високо с умерено увеличение от Q2 2018 г. Коефициентът CET1 на преходна база се е увеличил от 14.5% през последното тримесечие до 14.7% през Q3 2018 в резултат както на увеличение на капитала CET1, така и на намаляване на общите рискови експозиции. Банките, представляващи 99.6% от общите активи, имат коефициент CET1 над 11%.

Натовареният коефициент CET1 нарасна до 14.5% през третото тримесечие на 3 г. Качеството на кредитния портфейл на банките в ЕС се подобри допълнително. През третото тримесечие на 2018 г. съотношението на необслужваните заеми (NPL) към общите заеми запазва тенденцията на спад и възлиза на 3%, най-ниското си ниво, откакто дефиницията на NPL е хармонизирана в европейските страни през 2018 г.

Тенденцията на намаляване на съотношението на NPL се дължи на нарастването на общите заеми, както и на непрекъснатия спад на необслужваните заеми, които сега възлизат на 714.3 милиарда евро. С нетърпение банките очакват по-нататъшно подобрение в качеството на своите портфейли, докато пазарните анализатори изглежда са по-предпазливи по отношение на перспективите за качеството на активите. Рентабилността в банковия сектор на ЕС трябва да се подобри допълнително.

Средната възвръщаемост на собствения капитал (RoE) е стабилна на 7.2%, като делът на банките с RoE над 6% намалява от 67.1% през Q2 на 62.8%.

Отговорите на въпросника за оценка на риска показват, че банките очакват рентабилността да остане слаба, като само около 30% с положителна перспектива през следващите 6-12 месеца. За да подобрят рентабилността, банките са насочени към увеличаване на таксите и доходите от комисиони и намаляване на оперативните разходи. Съотношението заем / депозит остава като цяло стабилно.

реклама

През третото тримесечие на 3 г. съотношението се е увеличило незначително с 2018bps до 10%, водено от нарастващ числител, както и знаменател. Съотношението на ливъридж (напълно въведено) остава стабилно на 118.4%. Съотношението на тежестта на активите се е увеличило леко до 5.1% от 28.2% през второто тримесечие на 28 г. Коефициентът на покритие на ликвидността (LCR) се е подобрил до 2% през третото тримесечие на 2018 г., най-високата стойност от третото тримесечие на 148.5 г. и доста над изискването за 3%.

Що се отнася до финансирането, резултатите от въпросника за оценка на риска показват, че две от три отговорили банки планират да увеличат издаването на допустими инструменти за MREL. Около 50% от банките обаче смятат, че предизвикателствата около ценообразуването са основното ограничение за такива емисии. Анализаторите са уверени, че банките ще могат да издават допустими инструменти BRRD / MREL / TLAC, а също така са съгласни, че разходите за такива емисии ще се увеличат през следващия период.

Цифрите, включени в таблото за управление на риска, се основават на извадка от 150 банки, покриващи над 80% от банковия сектор на ЕС (по общ размер на активите), при най-високо ниво на консолидация, докато агрегатите по държави могат да включват и големи дъщерни дружества. Списъкът с банки можете да намерите тук. 

Споделете тази статия: