EU
Стрес тестовете на # EBA трябва да се съсредоточат повече върху системните рискове в целия ЕС, казват одиторите
Последният банков стрес тест от Европейския банков орган (ЕБО) би трябвало да е по-взискателен при тестването на устойчивостта на банките към системни рискове в целия ЕС, според нов доклад на Европейската сметна палата. Симулираните шокове всъщност са били по-леки от тези по време на финансовата криза от 2008 г. и използваният неблагоприятен сценарий не отразява по подходящ начин всички съответни системни рискове за финансовата система на ЕС, казват одиторите. Освен това при проектирането и провеждането на теста ЕБО разчиташе силно на националните надзорни органи, но нямаше ресурси и не можеше да ги контролира ефективно.
От 2011 г. ЕБО провежда тестове за стрес в целия ЕС, за да оцени устойчивостта на банките към шокове като тежка рецесия, срив на фондовия пазар или загуба на доверие. Одиторите провериха дали тестът за 2018 г. е подходящ за целта. Те разгледаха критериите за избор на банки и процеса за идентифициране на рисковете.
„Европейските банки трябваше да бъдат тествани срещу по-сериозни финансови шокове“, каза Невен Мейтс, член на Европейската сметна палата, отговорен за доклада. „Освен това ключовите решения в ЕБО се вземат от представители на националните надзорни органи и перспектива за целия ЕС не беше взета предвид в достатъчна степен при начина, по който беше разработен и проведен тестът.
Стрес тестът от 2018 г. наложи по-малко тежки неблагоприятни сценарии в страни с по-слаба икономика и по-уязвими финансови системи. Поради тази причина ниското въздействие върху някои банки може да се дължи не на по-доброто им здравословно състояние, а по-скоро на по-ниското ниво на стрес, което се прилага. Одиторите също така установиха, че не всички уязвими банки са включени в теста и че някои банки с по-високо ниво на риск са изключени.
ЕБО успя да координира теста в строги срокове, като включи много заинтересовани страни. В същото време Европейската централна банка (ЕЦБ), националните централни банки и органи изиграха много важна роля в изготвянето на теста. Освен това, когато трябваше да провери как банките оценяват въздействието, ЕБО реши да разчита изцяло на националните надзорни органи и ЕЦБ. Заедно с ограничената способност на ЕБО да контролира процеса на стрес тестване, неговите ограничени ресурси и сложни механизми за управление, това не е било благоприятно за осигуряване на сравними, безпристрастни и надеждни резултати за банките в различни държави-членки.
Въпреки че ЕБО направи ненадминато количество данни за банките достъпни, липсваше важна информация, а именно капиталовите изисквания за всяка банка и колко банки биха ги нарушили при стрес.
Одиторите препоръчват на Европейската комисия да прегледа и укрепи управленските договорености на ЕБО и да увеличи ресурсите си, така че бъдещите стрес тестове да не страдат от подобни недостатъци. В същото време ЕБО следва:
- Увеличете географското разпространение на тестовете си и изберете банки въз основа също на системни рискове, а не само на размера;
- определят минимални нива на стрес за ЕС като цяло и разглеждат рисковете от гледна точка на финансова система в целия ЕС, и;
- да подобри контрола си върху тестовия дизайн и да засили контролния си подход.
ЕБО е създадена през 2010 г., като една от задачите й е да провежда тестове за стрес на банките в целия ЕС, което е направила през 2011, 2014, 2016 и 2018 г. Стрес тестът за 2018 г. включва 48 банки в 15 държави. Неблагоприятният сценарий беше отрицателна тригодишна прогноза на макроикономическите условия, включително БВП, безработица, цени на жилищата и лихвени проценти.
От 2014 г. насам одиторите на ЕС публикуват редица доклади, свързани с банковия съюз, включително относно ЕБО и променящия се контекст, Единния надзорен механизъм, Единния съвет за преструктуриране и управлението на кризисни ситуации на ЕЦБ за банките. ЕСП представя своите специални доклади пред Европейския парламент и Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни като националните парламенти, заинтересованите страни в индустрията и представителите на гражданското общество.
Специален доклад 10 / 2019 Тестове за стрес в целия ЕС за банки: несравним обем информация за предоставените банки, но по-голяма координация и фокус върху рисковете е на разположение на Уебсайт на Европейската сметна палата в езика 23 ЕС.
Споделете тази статия:
-
Зелена сделкаПреди 5 дни
Термопомпите са от решаващо значение за зеления преход за стоманодобивната и други индустрии
-
АвтомобилизъмПреди 3 дни
Fiat 500 срещу Mini Cooper: Подробно сравнение
-
Хоризонт ЕвропаПреди 3 дни
Учените от Суонзи получиха безвъзмездна помощ от 480,000 XNUMX евро по Horizon Europe в подкрепа на нов проект за научни изследвания и иновации
-
LifestyleПреди 3 дни
Трансформиране на вашата всекидневна: Поглед към бъдещето на развлекателните технологии